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第14期:Fitted Finite Volume Method for Pricing American Options under Regime-Switching Jump-Diffusion Models Based on Penalty Method

时间:2019-05-15 16:03:37  作者:  点击: 107 次

14期学术报告

题  目Fitted Finite Volume Method for Pricing American Options under Regime-Switching Jump-Diffusion Models Based on Penalty Method

时  间:2019年5月19日下午9:30-10:30

地  点8号楼425

报告人甘小艇

甘小艇,博士,副教授,2016年6月毕业于同济大学数学系,现为电子科技大学数学科学学院在站博士后,其主要研究方向为:偏微分方程数值解法和计算金融。甘小艇博士近年来在《Computers and Mathematics with Applications》等国内外重要刊物上发表学术论文十几篇,并主持有云南省科技厅等6项科研项目,参加国家自然科学基金项目3项。

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